Un mouvement brownien oscillant est la solution d'une équation différentielle stochastique
dont le coefficient de diffusion prend deux valeurs selon le signe de la position. Nous présenterons
deux estimateurs, qui sont des variantes de la volatilité intégrée, du coefficient de diffusion.
Ces estimateurs sont consistants et correctement renomalisés, convergent vers une mixture
de normales. Nous mettrons en évidence le rôle joué par les temps d'occupation et le temps
local dans la construction de cet estimateur. Enfin, nous donnerons quelques exemples d'application
à des cours de bourse en vue de détection d'effets de leviers.