Cet exposé est une introduction aux EDPS: équations, solutions, approximation. En se concentrant sur les équations de Burgers stochastiques, on va expliquer comment on peut obtenir simultanément un resultat d'existence et d'unicité de la solution de l'EDPS et la convergence forte vers la solution d'un schéma d'approximation de type Euler exponentiel accéléré. La deuxième partie de l'exposé est basée sur un travail commun avec Arnulf Jentzen et Diyora Salimova.