"Pricing d'un call européen dans un modèle à volatilité Stochastique"
1 : ENSA
Kénitra -
Maroc
2 : Université Ibn Tofail
(UIT)
Dans cette communication nous nous intéressons au calcul du prix d'un call européen dans le cas où la volatilité de l'actif risqué est stochastique, le calcul est basé essentiellement sur une nouvelle formule sommatoire de la fonction gamma d'Euler.
